Нажмите правой кнопкой мыши по папке "Папки поиска - Создать папку поиска..."

Выберите пункт "Непрочтенные письма" и нажмите кнопку ОК

Затем нажмите правой кнопкой мыши по папке "Непрочтенные письма" и выберите пункт "Добавить в избранное"